《我国碳配额市场价格波动性特征研究》
国内外相关文献综述：
引言：自20世纪以来，随着工业化活动的发展，环境、气候的变化开始深刻的影响到人们的生存，全球变暖、海平面上升以及水资源缺乏等一系列问题层出不穷。因此，各国也开始意识到了问题的严重性并采取方法进行减排措施。于是在1997 年，全球各国签订了《京都议定书》，并且该内容旨在2008年至2012年的5年时间内实现全球主要工业国家温室气体的排放量比1990年的排放量水平减少5.2%。与此同时，《京都议定书》根据“共同但有区别的责任”这一原则，把缔约各方分为发达国家和发展中国家,并制定了三种灵活的减排机制（国际排放交易机制(ET),联合履约机制(JI)，清洁发展机制(CDM)。）来区别发达国家与发展中国家的减排责任。在三种灵活机制的共同作用下，国际碳排放权交易市场就此建立了起来。在中国，我国的国家政策在近些年开始大力支持低碳发展，在 2009年8月,全国人大常委会提出采取有力的政策措施,积极应对气候变化。碳排放权交易管理办法: 2014年12月,国家发改委通过该办法，推动建立全国碳排放权交易市场。巴黎协定: 2015年12月12日,联合国196个缔约方同意《巴黎协定》,旨在控制主要由碳排放而导致的全球温度升高。2016年4月22日，中国签署该协定。在2016年9月，我国首届碳交易市场发展论坛在北京召开，会议通过政策解读、主题对话等形式，解析了碳交易市场发展状况、碳交易机制设计。
经过相关的整理后，关于碳配额市场的发展与对其碳价格进行的研究具体过程大致为以下几个方面：
一．碳配额交易市场的发展
苏蕾，曹玉昆，陈锐（2012）以《京都议定书》（1997）为背景展开，介绍国际碳排放体系现状，并且预测未来欧盟碳排放交易市场的发展将继续缓慢前行，而协议中的CDM项目暂不会出现较大的变动。王玉海,潘绍明（2009）在以金融危机为背景的基础上，研究发现，想要摆脱金融危机的影响，应该加强碳交易方法学研究,尽快培养碳交易专门人才,加快相关中介咨询，金融服务机构的建设。骆华,费方域（2010）研究了国际碳金融市场的产生及其市场结构，分析了当前碳金融市场的发展特征，并分析国际碳市场对我国碳金融市场的影响，提出我国今后碳金融发展的要点是建立完善的交易体系与健全的政策体系和鼓励机制。刘佳宁(2012)分析了欧盟、美国等国家碳排放权市场的发展，碳配额的分配之中严格的监管与惩罚机制是制度运行的保障，并且应该时刻重视法律制度在整个碳排放权交易体系中起到的主导作用。张晓艳(2012)介绍了国际碳金融市场的市场结构、发展现状及主要经验，认为我国应该借鉴国际碳金融市场发展的经验，从健全法律法规、完善碳交易制度、培育碳金融服务中介、建立碳金融产品体系等方面入手构建我国的碳金融市场。林立（2012）总结了国际碳金融市场发展特点，并且对国际碳金融市场进行了风险分析，发现国际碳金融市场具有碳交易规模飞速增长、基于配额的交易占据绝对主导地位、市场参与主体广泛及碳金融产品日益多样化、欧盟占据主要地位及欧元成为主要结算货币等特征。杜莉,张云（2015）基于政府与市场的关系，来研究碳金融交易市场的特征，划分了四个阶段：在幼稚期，政府应尊重市场规律，在国际协商与国内谈判中发挥主导作用; 在成长期，应充分发挥市场在价格发现、资源配置等方面的决定性作用，维护碳金融交易市场的平稳运行; 在成熟期，政府和市场应发挥各自比较优势的协同效应，共同致力于提升本国碳金融交易市场的国际竞争力，推动全球统一的交易平台的建立;在均衡稳定期，应以市场功能为主、政府引导为辅，推动碳金融交易的不断完善。Fei Long，Huibo Qi（2018）分析了我国林业固碳市场发展的机制和因素，以中国浙江省为例，构建了基于市场机制的碳交易价格转换系数模型，计算了浙江传统林业管理在不同碳价条件下向固碳林业管理的转化率，认为浙江省林业固碳市场具有巨大的发展潜力，所有的市场主体都对市场做出了积极的反应，为市场的扩张提供了有利的内部条件。
二．在碳配额市场中的一系列研究
2.1碳排放权的分配以及碳配额交易市场的定价机制研究
张帆，李佐军（2012）提出建立碳交易管理体制是推进碳交易的必要条件，并且根据国外碳金融市场的发展的启示，发现建立统一的碳交易管理体制架构可以使我国更好的应对气候变化和碳配额交易管理体制的现状。李志学，张肖杰，董英宇（2014）在CDM机制下研究我国碳配额市场的碳价格定价，然后发现中国的碳排放权交易市场还不够成熟，试点地区的碳交易市场也比较分散，尚未形成全国统一的排放权交易市场。根据这些现状，他们提出开展理论与实践研究的同时，也要求中国政府成立相关部门来管理低碳经济，制定相应的法律法规、规章制度来最大限度规范碳排放权交易市场的交易行为，而且需要政府构建一个公开、公平、公正的交易平台，来增加排污权交易市场信息的透明度，降低交易成本，增加碳排放权二级市场的活跃程度。冯路，王天庆（2014）首先提出合理设定碳排放权的初始分配方式是中国建立全国性的碳交易市场亟需解决的首要问题。然后研究将期权引入到碳排放权的初始分配中，企业可以无偿分配一定比例的碳排放权配额以及有偿获得碳期权。并且使用 Black-Scholes 期权定价模型对碳排放期权的初始分配定价进行了实证研究。熊灵，齐绍洲，沈波（2016）通过对中国碳交易试点和欧盟、加州碳交易体系的配额分配机制进行比较，分析中国试点的独特机制特征，剖析各试点存在的问题，提出我国碳配额市场应该及时调整经济“新常态”下总量过剩，化解配额分配中存在排放双重计算问题等。关丽娟，乔晗，赵鸣，龙琼华（2012）研究发现政府在具有外部性特征的碳排放权初始分配定价中应该发挥主导作用，而且他们基于影子价格模型的分析，将资源的最优配置问题转化为线性规划问题，其对偶规划的最优解即影子价格，更好的将碳配额进行定价。马艳艳,王诗苑,孙玉涛(2013)通过对中国碳交易市场需求与供给、国际配额市场价格以及政府限价等因素的分析，建立中国碳交易价格决定机制模型,并运用计量经济分析方法进行实证检验,最终发现中国碳交易市场 CDM的价格与伦敦国际石油交易所的原油期货价格呈显著的正相关关系。
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