摘要
股指期货作为一种重要的金融衍生工具，其价格波动与现货市场息息相关。
本文以沪深300股指期货为研究对象，深入探讨了股指期货与现货价格之间的联动效应。
首先，对股指期货、现货市场、价格发现功能、波动溢出效应等概念进行界定，并回顾了有效市场假说、成本溢价理论和套利机制等相关理论。
其次，梳理了国内外关于股指期货与现货价格联动效应的研究现状，重点分析了价格发现功能、波动溢出效应以及影响因素等方面的研究成果。
在此基础上，概括了常用的研究方法，包括向量自回归模型、协整理论、格兰杰因果检验、高频数据分析等。
最后，对现有研究进行了总结，并指出未来研究方向。
关键词：股指期货；现货市场；联动效应；沪深300；价格发现
一、相关概念界定在探讨股指期货与现货价格之间的联动效应之前，有必要对一些关键概念进行界定。
1.股指期货：是一种以股票价格指数为标的物的金融衍生品合约，合约双方约定在未来特定时间以特定价格买卖一定数量的股票指数。
2.现货市场：是指买卖双方以现款进行现货交易的市场，交易的商品是实物商品或金融资产。
剩余内容已隐藏，您需要先支付 10元 才能查看该篇文章全部内容！立即支付
以上是毕业论文文献综述，课题毕业论文、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。
