基于VaR的寿险公司资产负债管理优化文献综述-文献综述网

摘要

寿险公司资产负债管理是关系到公司偿付能力和盈利能力的关键环节，而VaR（风险价值）作为一种常用的风险度量工具，在优化资产负债管理方面具有重要作用。

本文首先阐述了寿险公司资产负债管理和VaR的概念，接着回顾了国内外学者在基于VaR的寿险公司资产负债管理优化方面的研究进展，分析了常用的研究方法，并对现有研究成果进行了总结和评价。

最后，展望了该领域未来的研究方向，指出将VaR与其他风险管理方法相结合、开发更精细化的VaR模型以及加强对新型风险的识别和管理是未来的研究趋势。

关键词：寿险公司；资产负债管理；VaR；风险管理；优化

一、相关概念

#1.1寿险公司资产负债管理寿险公司资产负债管理是指公司为了确保偿付能力和盈利能力，对资产和负债进行协调管理的过程。

其核心在于平衡资产和负债之间的关系，以实现公司价值的最大化。

寿险公司资产负债管理的目标包括：确保公司偿付能力，即保证公司有足够的能力履行其保险合同义务；提高公司盈利能力，即在保证偿付能力的前提下，追求公司利润最大化；维持公司稳健经营，即在风险可控范围内，实现公司长期稳定的发展。

#1.2VaR（风险价值）VaR是一种常用的风险度量工具，它表示在一定的置信水平下，某一金融资产或投资组合在未来特定时间段内可能遭受的最大损失。

VaR的计算方法主要包括历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法。

VaR作为一种前瞻性的风险度量工具，可以帮助寿险公司识别、评估和管理潜在风险，为制定科学合理的资产负债管理策略提供参考。

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