上市公司连续违规行为的博弈分析文献综述

 2022-11-20 16:16:00

文献综述(或调研报告):

演化博弈理论

1. 国外研究成果

1944 年,von Neumann 和 Morgenstern提出了当代博弈论的基本框架,随后 John Nash (1950)发展了著名的“纳什均衡”的概念。二十世纪八十年代,非合作博弈论逐渐被理论经济学家所接受,并成为经济学基本理论工具。伴随着博弈论的不断发展,研究者逐渐认识到其发展的局限性,并把目光投向了对于经典博弈论概念基础的探究。二十世纪八十年代末、九十年代初是博弈论发展的重要转折点,研究者们不再纠缠于博弈论“理性假设”的不同概念精炼,而是转向研究演化博弈论以及针对演化博弈的不同建模方式。

当代生物数学家Maynard. Smith 与 Price(1973)的著作介绍了“演化稳定策略(ESS)”这一演化博弈论中的核心概念;同时请参阅Maynard.Smith随后的著作(1982)。另外Taylor与 Jonker 的著作(1978)在数学上证明了演化稳定条件是自然选择机制下的博弈系统稳定性的充分条件。

随着演化博弈论的不断发展,经济学家们发现:演化博弈论的发展可以帮助他们加深对经典均衡概念与理性假设的理解。于是,演化博弈的模型、方法、概念、结论被借鉴和经典博弈模型、纳什均衡进行比较。经济学家希望能够通过演化博弈论找到对经典纳什均衡概念的精炼,尤其是能够解释多个纳什均衡同时存在时均衡的选择问题。在这一类研究中,研究者发现:演化动态(例如复制子动态)的动态稳定性虽然可以不通过完全理性假设就可以得到,——演化动态要求假设参与人的近视、随机匹配以及变异——然而这种动态稳定的结果和纳什均衡的理性结果有着密切的联系。进一步可以证明,演化动态稳定性是比纳什均衡更加严格的性质。这方面的研究例如:Bomze和Potscher(1989),Binmore(1987,1991), Cressman(1992),Fudenberg 和 Kreps(1993),Samuelson 和 Zhang(1992),Samuelson,Van Demme(1991),Weibull(1992),Weibull(1995)等等。

继复制子动态之后,演化博弈过程中策略更新的规则大致分为学习、模仿和传染。(Hofbauer与Sandholm,2002,2009;Lahkar与Sandholm,2008;Sandholm 2001,2005,2009,2010;Sandholm等,2008)。这些方法被广泛应用于经济、管理、系统工程等领域当中(Alpcan and Basar 2010;Ania 2008;Ba 等,2000; Cerqueti 等,2013;Daniel等,2003;Friedman 1991;Guuml;th 与 Kliemt 2003;Geng等,2004,Long等,2007;Nan˘ez等,2008)。

2. 国内研究成果

陈建勇、饶艳超(2012)运用复制动态描述了基层银行与监管部门之间的演化博弈,并给出了不同参数条件下的演化稳定策略;秦永恒、万迪昉(2011)应用演化博弈中两两随机匹配的原则,解释了企业违规行为区域化、反复化的成因,并给出了治理方式;秦永恒、万迪昉(2012)继续在模型中加入风险偏好系数,并将企业分为有限理性和准完全理性,运用实验研究了企业违规行为特征,针对不同类型的企业给出了最优随机打击方式。

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