1.1西方商业银行风险控制发展历史
西方商业银行的风险管理措施已经发展了300多年，在风险控制，风险识别，风险抵御等方面已经形成了一套比较系统的应对方案。1995年，Altman,Edwardl研究发现，在发展的过程和基础上出台的《巴赛尔协议》采用统一了资本分类和风险权重的计算方法，从银行资本/风险资产的比率的角度评价银行实力和抵御风险的能力，将以往的重心从银行的盈利性转移到流动性和安全性上来，更注重谨慎的经营管理。1997年9月，由美国，英国，法国，意大利，日本，荷兰，比利时，加拿大，联邦德国，瑞典和卢森堡等12个国家中央银行的行长组成的巴赛尔委员会又推出了《有效银行监管的核心原则》，较为系统全面的确立了风险管理的理念。2001年，经过两度修正的《新巴赛尔资本协议》在全球正式实施，强调了最低资本要求，资本充足率和市场纪律约束的“三管齐下”，成为了各国商业银行风险管理的评价标准。
1.2国外已经建立的风险模型
西方商业银行非常重视信用风险度量在风险管理中的核心作用，投入了大量的人力物力用于研究测度方法及模型，并以广泛运用于信用风险防控的具体实践中。这些模型主要都是通过对违约概率（PD），违约损失率（LGD）和违约时的风险暴露（EAD）等基础参数进行分析，得出行业信用组合的损失分布，再据此计算该行业的预期损失。同时经过了情景分析和压力测试，考虑了行业的风险承受能力，可以得到不同敏感性事件发生的背景下，相关基础参数的变化情况，使得风险度量与财务目标相匹配，具有前瞻性和动态性。其中由瑞士信贷集团开发的CreditRisk 模型和摩根大通开发的CreditMetric模型最为著名。
Greg于1997年研究发现，瑞士信贷集团利用以信用风险价值方法为主要内容的组合模型，计算预期损失与经济资本等风险参数，度量银行贷款的风险。
荷兰银行通过运用RAROC模型，利用一系列统计方法测评内部资本绩效，认为经济资本计量在行业风险度量中起到核心作用。
摩根大通银行整合了以前开发使用的操作风险管理工具和风险事项，开发了集成化的操作风险管理系列，形成了完整的在各业务部门范围内按照产品类型和业务进行风险数据整合的技术报告平台，提升了处理风险数据的效率和质量。
Md.DulalMiah通过建立金融约束模型来研究中小企业违约风险问题，由于大银行的信息不对称更为严重，结构复杂，代理链条长，融资成本高，而小银行与中小型企业长期的合作关系使其更具有融资服务的信息优势，就会出现williamson于1998年提出的“组织不经济”现象（organizationaldiseconomies）。
1.3国外针对中小企业信贷问题的对策
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