1.关于绿色证券投资基金的研究
邹小芃发现，绿色证券投资基金的持股不能显著促进企业履行其环境责任，绿色证券基金投资者更希望通过持有基金份额以实现环境效益，而对基金的财务绩效不敏感；徐新扩认为中国绿色证券投资基金的业绩大部分不能超过沪深 300，不能带来超额收益，业绩一般；杨世峰认为基金经理能力、基金投资规模显著正向影响绿色基金效率；高宏霞发现绿色基金的绩效可以通过市场因子、规模因子和账面市值比因子得到解释，基金多倾向于配置中小盘成长股，系统性风险较大，大部分基金并没有取得超额收益。White 第一个对美国和德国绿色证券投资基金的业绩状况进行分析，结果显示德国绿色证券投资基金绩效相较于美国绿色证券投资基金绩效较好；Chang指出绿色证券投资基金与美国传统的共同基金相比回报率较低。
2.关于基金绩效评价指标的研究
史代敏利用夏普指数、特雷诺指数、詹森指数对我国最早上市的十家证券投资基金绩效进行评估，发现基金收益总体表现好于市场平均水平。谢可运用夏普指数、特雷诺指数、詹森指数衡量最早上市的十家基金周平均收益率，发现基金在未剔除新股收益时表现良好。徐新扩（2019）使用国际通行基金业绩评价方法: 特雷诺指数法、夏普比率法、詹森指数法、M 2 测度法认为中国绿色证券投资基金的业绩大部分不能超过沪深 300，不能带来超额收益，业绩一般。对资产组合业绩从不同维度进行评价，得出的结果大体一致，但也有轻微差异。吴振信利用支持向量机、神经网络、随机森林等方法选择价值股票，使用等权重、熵值、最小化组合方差、最大化组合夏普比率 4 种方法配置股票组合的权重，通过阿尔法、贝塔来评价投资组合，结果显示股票组合在阿尔法和贝塔指标上均表现良好，并获得了超额收益。胡安幸指出将夏普比率与其他比率相结合，可较好的用于评价基金绩效。
3.关于基金择时能力与选股能力的研究
熊超通过分析发现,总体上我国的证券投资基金已经具备正向选股能力,能对投资组合带来超额收益,但在选时能力上表现为具有显著的负的选时能力。吴世农通过研究发现其所选基金均不具备选股能力，但大多数具备择时能力。沈维涛的研究表明基金经理具备选股能力且能获得超越市场的绩效。卢学法的研究表明基金经理的选股能力和择时能力并不明显。
汪光成利用三因子模型对基金进行研究，发现几乎所有股票型基金不具备择时能力，但基金经理具有选股能力。
4.关于基金绩效持续性的研究
Carlson利用Spearman秩相关系数对1948年至1967年基金绩效持续性检验发现风险调整收益不具备绩效持续性。Grinblatt利用横截面回归法分析发现基金业绩具有长期的正的持续性，不同基金业绩间的持续性差异不能完全由管理费不同解释。刘红忠采用列联表分析法对基金绩效持续性进行分析，发现基金在所选取样本区间内不具备持续性。倪苏云利用横截面回归对我国22只基金的业绩进行分析发现，短期在市场单边上升阶段，基金业绩不具备持续性，在上升与下跌整个阶段，绩效具有反转性。胡艳通过考察2007~2013年期间我国开放式股票型基金的绩效表现，结果显示基金业绩不具有明显持续性特征，基金经理的择时能力与选股能力均不是持续性的决定性因素。王赫一通过绩效持续性检验，发现基金绩效在“牛市”与“熊市”时存在强的持续性，在市场波动剧烈时出现反转，不具有持续性特性。
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