全面风险管理指引下上市商业银行风险管理水平比较研究
摘要：构建全面风险管理体系目前已成为各大企事业展开风险管理的共识，商业银行也不例外。国内外学术界对于全面风险管理RAROC模型进行了一系列深入的研究，随着一系列《巴塞尔协议》和《银行业金融机构全面风险管理指引》的出台，商业银行全面风险管理的研究得到迅速的发展，本文在查阅国内外文献的基础上，总结一些学者的观点，为论文的撰写提供学术支持。
关键词：全面风险管理；RAROC；商业银行
一、文献综述
1.国外研究综述
风险管理这一概念最初是由宾夕法尼亚大学的所罗门·许布纳博士1930年在 AMA（美国管理协会)会议上提出，紧接着这一概念被传递到各行各业，包括商业银行。随着商业银行的风险管理理论的发展和不断完善，国外已经逐步发展到一定的水平并形成了一套完整的体系。
Miller（1992）最先提出了整合风险管理概念，他认为企业不应该对风险实行单个管理，而是应该结合各类影响因素系统性地管理风险，从而在保障企业安全性的基础上实现盈利。除此之外，他还对企业经营中面临的各种不确定性因素进行了回归分析，认为企业应该系统性地管理风险，在保证企业安全性的基础上实现盈利增长。
William H.Panning（2003）提出了全面风险管理理论，这可以说是风险管理上的一次重大创新。这一理论涵盖了新的思维方式、新的计量手段、以及先进的管理模式。可以说全面风险管理是一个系统性、综合性的风险管理体系。
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