基于多因子模型在A股市场的选股研究
摘要：
关键词：多因子模型；量化选股；有效因子
一、文献综述
1.2国内外研究文献综述
1.2.1国外研究文献综述
(1)量化选股策略研究综述
Markowitz(1952)在《portfllio selection》中提出Mean-Variance Model(均值-方差模型)，数学工具首次被引入到金融研究中，定量投资理论序幕由此拉开。
Samuelson和Fama（1965）提出有效市场假说(Efficient Market Hypothesis ,EMH )。该假说成立意味着如果市场是有效的，那么任何历史价格信息，公司基本面信息或者内幕信息都无法用来预测证券价格。有效市场假说奠定了量化投资理论的假设前提，量化投资是在市场非有效或弱有效的条件下进行的。
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