我国上市商业银行流动性风险的测度及影响因素研究
摘要：商业银行的流动性风险是国家经济稳定运行需要密切关注的重要方面。影响商业银行流动性风险的因素来源于商业银行自身和宏观经济环境两个方面，防范商业银行的流动性风险不可能只在商业银行内部解决。自《巴塞尔协议Ⅲ》提出后，国内外学者在不同方面对流动性风险指标进行了具体化的定义。
关键词：商业银行流动性风险； 巴塞尔协议Ⅲ； 流动性风险指标； 监管方式
一、文献综述
（一）国外研究动态
由于国外资本市场发展较为成熟，金融体制较为完善，所以西方发达国家对商业银行流动性风险的研究起步早，历经时间长，形成了较为系统的商业银行流动性风险管理理论。西方相关学者的研究主要集中在商业银行挤兑和存款保险制度、模型测度、流动性风险因素的预警分析等方面。
Bryant（1980）指出，由于公众可以随时提取其在商业银行的存款，商业银行的存款负债存在较强的流动性，所以商业银行可能随时面临挤兑的极端流动性风险。对此，他强调存款保险制度在增强公众信心，防止挤兑方面的作用。
Diamond-Dybvig（1983）认为商业银行提供的核心服务是资产的流动性转换，即将缺乏流动性的资产转换为高流动性的债务，这是商业银行产生流动性风险、面临挤兑的根源所在。对此，他就商业银行挤兑的问题，提出了著名的 D-D 模型。该模型一方面证明了存款保险制度的重要性，另一方面证实了商业银行在经济体系流动性转换方面发挥的不可替代作用。
Demirguc-Kunt 和 Detragiache（DKD，2000）通过研究跨国大样本数据，对存款保险制度与商业银行稳定性之间的关系进行了实证研究，结果发现存款保险对商业银行稳定性的影响取决于该国对商业银行的监管水平和管制力度。在金融管制水平和制度环境较差的国家，存款保险会增加商业银行发生危机的可能性。
以上是毕业论文文献综述，课题毕业论文、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。
