文献综述
选题目的和意义：二次规划，即二次函数优化问题，自20世纪50年代发展以来得到了广泛的应用，因为它是一种简单的非线性规划，可以精确地模拟许多现实世界的系统，特别是依赖于两个变量的系统。
当目标函数是凸函数时，用这种方式表述的问题很容易优化。
二次规划被广泛应用于图像和信号处理、优化金融投资组合、执行回归的最小二乘方法、控制化工厂的调度，以及用于解决更复杂的非线性规划问题的序列二次规划。
在金融投资组合领域，各类投资的风险与收益总是同时存在并且呈现出正比例变化的趋势，投资者若想要得到较高的投资收益，就必须承担较高的投资风险。
反之，若想要得到较低的收益就不需要冒太高的风险。
投资者的目的是希望达到预期的回报并最小化投资风险。
将金融学领域的投资投资组合问题抽象成为一个数学模型，可以该投资问题数量化，不仅可以为投资者在投资各种资产或者证券时给予直观地参考，也能给金融或者经济的相关领域研究提供理论支持。
所以多于这个问题的研究无论是对科研还是生活实际都有很高的价值。
国内外研究现状：对于投资组合优化问题，最主要的贡献者是1952年提出均值-方差模型[1]的哈里马科维茨，该模型就是在期望和方差所代表投资的收益与风险之间合理分配投资比例以寻求最优选择方案，其投资比例选择可以表示为具有二次目标函数和线性约束的实值变量的优化问题。
事实上，标准马科维茨模型在拥有数千资产的市场中经常得到解决，因为古典马科维茨模型是一个凸二次规划问题。
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